Calcul de la volatilité

Définition :

La volatilité est une mesure clé pour les investisseurs, car elle quantifie le risque associé à un investissement. En termes simples, la volatilité mesure l'ampleur des fluctuations de prix d'un actif financier au fil du temps.

Plus la volatilité est élevée, plus les prix sont susceptibles de fluctuer de manière importante, ce qui signifie que l'investissement est plus risqué

Elle peut s'apprécier sur une période histique courte, moyenne ou longue.

La volatilité est souvent exprimée en pourcentage et peut être calculée sur différentes périodes de temps, comme une journée, un mois ou une année. Elle est généralement calculée en utilisant l'écart type des rendements historiques de l'actif.

ecart type

Cette formule peut être décomposée avec le tableau ci-dessous et téléchargeable plus bas.

Tableau de calcul :

Calcul volatilite 2

Calculer les variations de cours :

La variation au 30/12/2015 est égale à ((53,80/50,20)-1)*100, soit 7,17%

7,17%

Calculer la moyenne des variations de cours :

La moyenne sera de 3,55%.

3,55%

Calculer les écarts des variations à la moyenne :

L'écart à la moyenne au 30/12/2015 sera de 7,17%-3,55%, soit 3,62%

3,62%

Calculer les carrés des écarts :

Le carré de l'écart au 30/12/2015 est égal à (3,62%)*(3,62%), soit 0,13%

0,13%

Calculer la moyenne des carrés des écarts, c'est à dire la variance :

La moyenne des carrés des écarts est égale à 1,05%

1,05%

Calculer la racine carrée de la variance, c'est à dire l'écart-type :

10,27%

La racine(1,05%)=10,27%.

Pour calculer l'écart-type annuel. Il faut alors multiplier l'écart-type mensuel par la racine carrée de 12 (Nbre de mois/an)

Date de dernière mise à jour : 2025-01-25