Calcul de volatilité d'un titre
Définition :
La volatilité peux s'exprimer comme la mesure de la variance d'un titre, un indice par rapport à son cours moyen. Il mesure donc l'ampleur de variation historique d'un cours d'un actif financier. Elle peut s'apprécier sur une période histique courte, moyenne ou longue.
On calcul la volatilité d'un actif financier à l'aide de la formule de l'écart type :
Cette formule peut être décomposée avec le tableau ci-dessous et téléchargeable plus bas.
Tableau de calcul :
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La variation au 30/12/2015 est égale à ((53,80/50,20)-1)*100, soit 7,17% | 7,17% | ||||||
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Calculer la moyenne des variations de cours : | |||||||
La moyenne sera de 3,55%. | 3,55% | ||||||
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L'écart à la moyenne au 30/12/2015 sera de 7,17%-3,55%, soit 3,62% | 3,62% | ||||||
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Le carré de l'écart au 30/12/2015 est égal à (3,62%)*(3,62%), soit 0,13% | 0,13% | ||||||
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La moyenne des carrés des écarts est égale à 1,05% | 1,05% | ||||||
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10,27% | ||||||
La racine(1,05%)=10,27%. | |||||||
Pour calculer l'écart-type annuel. Il faut alors multiplier l'écart-type mensuel par la racine carrée de 12 (Nbre de mois/an) |
Date de dernière mise à jour : 2021-03-23